期貨交易密碼安全警鐘

    不通過銀行轉(zhuǎn)賬，如何操縱一個(gè)賬戶將其中的款項(xiàng)騰挪到另外一個(gè)陌生賬戶？

    看似復(fù)雜，其實(shí)說來與證券市場(chǎng)上的操作手段類似，先選擇一個(gè)在期貨市場(chǎng)小眾、不活躍的品種（包括鉛、錫、玻璃、錳硅），用自己的賬戶在低處買進(jìn)，用別人賬戶高買拉高交易價(jià)格，最后將自己賬戶平倉，抽身而逃。整個(gè)過程時(shí)間非常短，多為1小時(shí)左右。

    作為投資者，對(duì)自己期貨賬戶內(nèi)資金的安全問題往往不用太擔(dān)心，畢竟作為使用銀證進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并由國家期貨監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)察的投資方式，其資金安全照理來說是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?。但就是在這看似絕對(duì)安全的交易環(huán)境下，有近30年交易經(jīng)驗(yàn)的資深期貨投資者李斌（化名），和某上市公司、兩家基金、劉先生、雷先生共六個(gè)賬戶中的千萬資金卻被“謎”一般卷走了。

    兩個(gè)“黑客”賬戶浮出水面

    事情最早可以追溯到2016年12月28日，像往常一樣，李斌打開自己的賬戶，卻發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被人操作錳硅這一小眾品種，賬戶里四五百萬的資產(chǎn)竟然虧損大半。

    李斌迅速聯(lián)系了開戶的期貨公司，后者建議其寫一封舉報(bào)信給鄭州商品交易所和上海期貨交易所。除此之外，李斌還向上海市靜安分局刑偵支隊(duì)報(bào)案，警方已經(jīng)立案。

    報(bào)案之后，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)迅速鎖定兩個(gè)有盜取賬戶嫌疑的人，云南昆明的楊佳航（化名）和安徽省淮北市的徐林（化名），并對(duì)兩個(gè)賬戶做監(jiān)管和限制出金，通過了解市場(chǎng)異常交易、賬戶違法得利、IP地址等信息，認(rèn)為楊佳航和徐林賬戶存在異常交易。而相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)鎖定了名為袁某的一個(gè)賬戶名，并通過IP和MAC地址的關(guān)聯(lián)性，最終把楊佳航確定為袁某賬戶的實(shí)際控制人。

    根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的一份相關(guān)官方機(jī)構(gòu)的核查函件，判斷依據(jù)有三：一是楊佳航和徐林是被盜賬戶的主要交易對(duì)手方，在案發(fā)時(shí)間內(nèi)，并不存在其他交易對(duì)手；二是徐林的賬戶在開戶后，截止到2016年12月28日，這個(gè)賬戶只在涉案日期和涉案合約做了交易；三是被盜賬戶在2016年12月20日到28日之間使用的IP/MAC地址，與徐、楊二人交易使用的一致。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的一份相關(guān)官方機(jī)構(gòu)的排查報(bào)告顯示，楊作為上述名為袁某的賬戶的實(shí)控人，在2016年9月到11月之間于多家期貨公司頻繁開戶，且除了盜取李斌賬戶之外，至少還涉嫌盜取前述上市公司、深圳市某投資基金管理有限公司和一位劉姓期貨投資者三個(gè)賬戶的密碼。

    多空對(duì)敲資金“大挪移”

    不通過銀行轉(zhuǎn)賬，如何操縱一個(gè)賬戶將其中的款項(xiàng)騰挪到另外一個(gè)陌生賬戶？

    看似復(fù)雜，其實(shí)說來與證券市場(chǎng)上的操作手段類似，先選擇一個(gè)在期貨市場(chǎng)小眾、不活躍的品種（包括鉛、錫、玻璃、錳硅），用自己的賬戶在低處買進(jìn)，用別人賬戶高買拉高交易價(jià)格，最后將自己賬戶平倉，抽身而逃。整個(gè)過程時(shí)間非常短，多為1小時(shí)左右。

    以袁某賬戶2016年11月10日在某基金賬戶鉛（PB）1701合約中的操作為例：

    在當(dāng)日凌晨0：32：12到0：40：03的8分鐘內(nèi)，某基金以高于市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)的17320元/噸，分38筆，每筆10手到40手報(bào)買入開倉，從而使得當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)每噸上升了10元，然后0：46：23到0：56：36這10分鐘之間，又以低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)的16795元/噸，分40筆，每筆4手到50手報(bào)賣出平倉，從而使當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)從17210元/噸下降到17040元/噸。

    在短短24分鐘之中，某基金的這個(gè)被盜賬戶買入和賣出各610手，買入賣出差價(jià)高達(dá)524元/噸，小額頻繁報(bào)單集中高價(jià)買入，又小額集中低價(jià)平倉。

    之所以這么做，是因?yàn)橛糜?ldquo;收割成果”的賬號(hào)早已埋伏進(jìn)去。

    袁某的賬戶在某基金賬戶買入之前一日的23：53：35和當(dāng)日的0：05：18分別買開和賣平1手，這種行為有些類似于測(cè)試賬戶交易功能，為接下來的行為“熱身”。

    然后這個(gè)賬戶在0：20：17至0：30：09這10分鐘內(nèi)，分20筆共38手，以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)（17190元至17225元/噸不等）報(bào)單買入。在看到市場(chǎng)價(jià)被某基金賬戶抬升之后，袁某賬戶又以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)賣出成交89手，其中38手是賣出平倉，51手是賣出開倉（相當(dāng)于股票做空）。1分鐘后又以17070元/噸至17200元/噸的價(jià)格預(yù)埋單報(bào)買入平今倉21手。

    在某基金賬戶以低價(jià)賣出平倉之時(shí)，市場(chǎng)價(jià)下跌，袁某賬戶的預(yù)埋單先成交21手，然后又以17105元/噸到17110元/噸的價(jià)格報(bào)買平今倉30手。

    總之，在盜碼期間之前，先買入報(bào)單和成交，價(jià)格推高之后再較為集中地賣出；價(jià)格被推低后，又較多買入平倉。這一來一回，袁某賬戶在這一小時(shí)左右盈利5.5萬元。

    “我研究了我賬戶里的4萬多筆交易，手法也差不多。相當(dāng)于高位拋出賺第一筆錢，再通過做空賺第二筆錢，割兩次韭菜，這是嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的行為。”李斌對(duì)記者表示。

    無獨(dú)有偶，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的排查報(bào)告，袁某賬戶2016年11月14日盜取上市公司套期保值賬戶，以類似操作在錫這個(gè)品種上盈利40萬元。

    上述報(bào)告認(rèn)為，袁某的賬戶與楊佳航的賬戶可能存在實(shí)際控制關(guān)系，從袁某賬戶的報(bào)單、成交來看，袁某賬戶在2016年11月-12月之間，與某上市公司、某基金以及劉姓投資人等賬戶被盜碼都有重大嫌疑。

    多線程爆破破譯密碼？

    這個(gè)進(jìn)行千萬資金轉(zhuǎn)移的楊佳航的賬戶，背后究竟是什么人，這個(gè)人又是利用什么技術(shù)獲取他人賬號(hào)的呢？

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方了解得知，前述案例均已在相關(guān)管轄區(qū)域公安系統(tǒng)立案，具體案情尚待相關(guān)部門進(jìn)一步披露。但報(bào)道中的幾個(gè)案例，足以對(duì)投資者和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)敲響證券市場(chǎng)交易安全警鐘。

    李斌多方了解到，楊佳航是一個(gè)名牌大學(xué)畢業(yè)生，平時(shí)工作是程序員。警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，楊佳航從2016年下半年開始，從西南地區(qū)一家期貨公司租用了袁某的賬號(hào)作為“對(duì)敲”盜碼賬號(hào)獲利的工具。

    李斌還指出，涉嫌使用的盜取密碼的“黑科技”，叫做“多線程爆破”技術(shù)。

    “多線程”指的是從軟件或者硬件上實(shí)現(xiàn)多個(gè)線程并發(fā)執(zhí)行的技術(shù)。

    一位技術(shù)專家向記者舉例稱，比如黑客有本“字典”，里面是一些投資者經(jīng)常設(shè)置的密碼，比如“888888”或者“666666”，然后在攻擊了期貨公司服務(wù)器之后，用字典中的密碼一個(gè)個(gè)試。如果單線程一個(gè)個(gè)密碼去試，那么試完所有密碼要耗費(fèi)大量時(shí)間。但電腦在運(yùn)行單個(gè)程序往往占用內(nèi)存很少，所以為了提高效率，可以讓電腦同時(shí)運(yùn)行多個(gè)程序，于是多線程爆破就類似于同一臺(tái)電腦同時(shí)進(jìn)行大量運(yùn)算，快速匹配上密碼和相對(duì)應(yīng)的賬號(hào)。如果剛好服務(wù)器中有一個(gè)賬戶使用的密碼在“字典”之中，那么這個(gè)賬戶就面臨被盜用的風(fēng)險(xiǎn)。

    “不過證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨公司等金融機(jī)構(gòu)的保密要求很高，絕大多數(shù)公司會(huì)設(shè)置一定的風(fēng)控措施，比如同一個(gè)IP地址短時(shí)間內(nèi)訪問次數(shù)不能超過多少次。”上述專家表示。

    不過，到底是不是多線程爆破，尚待警方最終定論。上述技術(shù)專家認(rèn)為還有一種可能性是投資者個(gè)人無意中泄露了信息，被嫌疑人捕捉到，直接用密碼登錄了，目前還無法做出確切的判斷。

    不過盜碼案件在期貨交易中并不罕見。

    微信公眾號(hào)“上期所發(fā)布”在去年“3·15”期間曾經(jīng)披露過類似案件：上期所監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一系列“對(duì)敲”的異常交易，三起案件中盈利方獲利7500元到19060元不等，且受害方則均非本人交易。嫌疑人在同一期貨營業(yè)部開戶，利用同一遠(yuǎn)期不活躍合約，較短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)敲交易，30分鐘內(nèi)快速轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。上期所后來鎖定了嫌疑人方某，方某利用木馬盜取期貨交易密碼，然后借用他人身份證設(shè)立期貨賬戶，通過期貨遠(yuǎn)期合約對(duì)敲交易，以達(dá)成迅速套現(xiàn)侵占他人資產(chǎn)的目的。而此后方某等5名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，成為國內(nèi)首例因盜碼交易而被刑事制裁的案件。

    “這種案件性質(zhì)定為盜竊非常困難，”一位資深金融律師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“如果是直接轉(zhuǎn)移期貨賬戶資產(chǎn)，存在轉(zhuǎn)移、占有的行為，可以定性為盜竊；但如果通過交易造成經(jīng)濟(jì)損失，很難認(rèn)定為盜竊，沒有對(duì)應(yīng)的法律條款。”

    同樣以李斌等六人的案情來看，目前也存在一定的困局待破。

    比如李斌類案件，目前對(duì)其不利的地方還在于，雖然公安在對(duì)楊佳航2017年錄口供的時(shí)候，對(duì)方已經(jīng)承認(rèn)操控其賬戶非法獲利，但隨即又翻供矢口否認(rèn)。而當(dāng)時(shí)操縱李斌賬戶的電腦IP地址遠(yuǎn)在哈爾濱而非昆明，難以獲得楊佳航遠(yuǎn)程操控哈爾濱電腦的證據(jù)。