證券時報記者 孫璐璐
為支持保險資金參與國債期貨交易,有效防范風險,銀保監(jiān)會昨日發(fā)布《保險資金參與國債期貨交易規(guī)定》,并同步修訂了《保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》和《保險資金參與股指期貨交易規(guī)定》。
《保險資金參與國債期貨交易規(guī)定》強調(diào)保險資金參與國債期貨應以對沖風險為目的,不得用于投機目的。明確保險資金參與方式,保險資金應以資產(chǎn)組合形式參與并開立交易賬戶,實行賬戶、資產(chǎn)、交易、核算等的獨立管理,嚴格進行風險隔離。此外,規(guī)定賣出及買入合約限額,控制杠桿比例,強化流動性風險管理。
修訂后的《保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》明確保險資金運用衍生品的目的,刪除期限限制,具體期限根據(jù)衍生品種另行制定。同時,強化資產(chǎn)負債管理和償付能力導向,根據(jù)風險特征的差異,分別設定保險公司委托參與和自行參與的要求。此外,新增保險資金參與衍生品交易的總杠桿率要求。
《保險資金參與股指期貨交易規(guī)定》調(diào)整的內(nèi)容包括:一是調(diào)整對沖期限、賣出及買入合約限額和流動性管理相關要求。二是明確合同權責約定,委托投資和發(fā)行資管產(chǎn)品應在合同或指引中列明交易目的、比例限制、估值方法、信息披露、風險控制、責任承擔等事項。三是增加回溯報告,保險機構參與股指期貨須每半年報告買入計劃與實際執(zhí)行的偏差。
銀保監(jiān)會表示,《保險資金參與國債期貨交易規(guī)定》的發(fā)布,進一步豐富了保險資金運用風險對沖工具,有利于保險公司加強資產(chǎn)負債管理,增強風險抵御能力。同時,《保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易辦法》《保險資金參與股指期貨交易規(guī)定》的修訂,統(tǒng)一了監(jiān)管口徑,完善了保險資金參與金融衍生品交易的監(jiān)管規(guī)制體系,有利于擴大保險機構的選擇權,也有利于夯實保險機構履行全面風險管理的主體責任,強化風險意識,持續(xù)加強風險管理能力建設。下一步,銀保監(jiān)會將有序推進保險機構參與國債期貨市場交易,促進國債期貨市場健康發(fā)展。同時,持續(xù)加強保險資金參與金融衍生品交易的監(jiān)管,完善信息系統(tǒng),做好風險監(jiān)測、識別和預警。
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