深交所發(fā)布ESG評(píng)價(jià)方法和ESG指數(shù) 引導(dǎo)金融資源向低碳領(lǐng)域聚集

    昨日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司（下稱(chēng)“深證信息”）推出國(guó)證ESG評(píng)價(jià)方法，并發(fā)布基于該評(píng)價(jià)方法編制的深市核心指數(shù)（深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100）ESG基準(zhǔn)指數(shù)和ESG領(lǐng)先指數(shù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化ESG投資需求，引導(dǎo)金融資源向低碳領(lǐng)域聚集。

    國(guó)證ESG評(píng)價(jià)方法旨在提供適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的ESG評(píng)價(jià)工具，在環(huán)境、社會(huì)責(zé)任、公司治理三個(gè)維度下，設(shè)置15個(gè)主題、32個(gè)領(lǐng)域、200余個(gè)指標(biāo)，全面反映上市公司可持續(xù)發(fā)展方面的實(shí)踐和績(jī)效，為深交所進(jìn)一步推動(dòng)ESG指數(shù)及指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展創(chuàng)新提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)方法遵循“立足本土、借鑒國(guó)際、特色鮮明、動(dòng)態(tài)完善”的原則，聚焦“雙碳”、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)，將國(guó)際ESG評(píng)價(jià)實(shí)踐與深證信息長(zhǎng)期研究經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，探索構(gòu)建了特色指標(biāo)體系。指標(biāo)數(shù)據(jù)覆蓋全部A股公司，指標(biāo)評(píng)分基于客觀規(guī)則和公開(kāi)信息，評(píng)價(jià)結(jié)果每季度更新。從最新結(jié)果看，A股公司ESG績(jī)效水平持續(xù)向好，尾部公司ESG表現(xiàn)改善明顯，反映我國(guó)資本市場(chǎng)在服務(wù)可持續(xù)發(fā)展方面取得良好成效。

    ESG基準(zhǔn)指數(shù)定位于ESG投資業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。深證成指ESG基準(zhǔn)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)深指ESG）、創(chuàng)業(yè)板指ESG基準(zhǔn)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)創(chuàng)指ESG）、深證100ESG基準(zhǔn)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)100ESG）分別以深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100為母指數(shù)，對(duì)其樣本股按照所屬?lài)?guó)證一級(jí)行業(yè)及國(guó)證ESG評(píng)分從高到低排序，剔除ESG評(píng)分在所屬行業(yè)內(nèi)排名后20%的股票，選取其余股票構(gòu)成指數(shù)樣本股。

    ESG領(lǐng)先指數(shù)定位于優(yōu)質(zhì)ESG投資標(biāo)的，突出體現(xiàn)ESG因子收益表現(xiàn)。深證成指ESG領(lǐng)先指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)深指ESG領(lǐng)先）、創(chuàng)業(yè)板指ESG領(lǐng)先指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)創(chuàng)指ESG領(lǐng)先）、深證100ESG領(lǐng)先指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)100ESG領(lǐng)先）將對(duì)應(yīng)核心指數(shù)的樣本股按照ESG評(píng)分從高到低排序，深指ESG領(lǐng)先選取前200只股票作為樣本股，創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先各選取前50只股票作為樣本股。

    據(jù)測(cè)算，從基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、創(chuàng)指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%，運(yùn)行特征與母指數(shù)保持一致，日收益率相關(guān)系數(shù)均超0.99，收益表現(xiàn)略有優(yōu)勢(shì)。深指ESG領(lǐng)先、創(chuàng)指ESG領(lǐng)先和100ESG領(lǐng)先的年化收益為9.8%、17.5%、14.0%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于母指數(shù)，年化超額收益分別達(dá)1.5%、2.5%、2.5%。

    隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入推進(jìn)，中國(guó)ESG投資呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，ESG投資理念逐步深入人心，ESG投資生態(tài)體系日益健全。深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來(lái)，深交所將繼續(xù)按照證監(jiān)會(huì)部署要求，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)完善可持續(xù)金融規(guī)則體系，構(gòu)建低碳可持續(xù)投融資產(chǎn)品配置平臺(tái)，服務(wù)中長(zhǎng)期資金多元化配置需求。充分發(fā)揮交易所市場(chǎng)組織功能，拓展ESG評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，引導(dǎo)金融資源向低碳領(lǐng)域聚集，致力于建設(shè)可持續(xù)交易所，助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。