系統(tǒng)重要性銀行又一框架性文件即將落地。為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管框架,明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求,人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(征求意見稿)》(下稱《附加監(jiān)管規(guī)定》),并向社會公開征求意見。
光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為,《附加監(jiān)管規(guī)定》作為系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架,為后續(xù)制定不同組別和類型的系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定了基礎(chǔ)。
《附加監(jiān)管規(guī)定》明確了系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求,加強了宏觀審慎管理。借鑒國際經(jīng)驗,建立附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風(fēng)險暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。
其中,要求系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上,還應(yīng)滿足一定的附加資本要求,由核心一級資本滿足。系統(tǒng)重要性銀行分為五組,第一組到第五組組內(nèi)的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。
針對附加資本對系統(tǒng)重要性銀行的影響,王一峰認(rèn)為,距國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行(D-SIBs)最高組別9%的核心一級資本充足率要求,六大行具有相對充足的安全邊際;但部分股份制銀行如果得分較高,則資本管理壓力會相對較大。
《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確系統(tǒng)重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎(chǔ)上,應(yīng)額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為其附加資本要求的50%,由一級資本滿足。
流動性和大額風(fēng)險暴露要求方面,《附加監(jiān)管規(guī)定》明確,人民銀行會同銀保監(jiān)會基于對實質(zhì)性風(fēng)險的判斷,對高得分組別系統(tǒng)重要性銀行的流動性和大額風(fēng)險暴露進行評估,根據(jù)評估結(jié)果提出附加監(jiān)管要求,報國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會審議后實施。
王一峰認(rèn)為,若后續(xù)監(jiān)管對高得分組別D-SIBs銀行賦予更嚴(yán)格的流動性監(jiān)管要求,將促使銀行加強一般性存款特別是核心存款的吸收力度,降低同業(yè)負(fù)債占比,并進一步拉長同業(yè)負(fù)債久期,確保流動性指標(biāo)的穩(wěn)定。
此外,《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確,首次進入系統(tǒng)重要性銀行名單的銀行,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)營特點、風(fēng)險和管理狀況,按照人民銀行、銀保監(jiān)會的要求,制定集團層面的恢復(fù)計劃與處置計劃,并于下一年度8月底前提交危機管理小組審查。
其中,恢復(fù)計劃詳細(xì)說明銀行在持續(xù)經(jīng)營能力出現(xiàn)問題等壓力情景下,如何通過實施該方案恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。處置計劃詳細(xì)說明銀行在無法持續(xù)經(jīng)營時,如何通過實施該方案安全、快速、有效處置,保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷,避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。
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