系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架再完善 明確附加監(jiān)管要求

    系統(tǒng)重要性銀行又一框架性文件即將落地。為完善我國系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（征求意見稿）》（下稱《附加監(jiān)管規(guī)定》），并向社會公開征求意見。

    光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，《附加監(jiān)管規(guī)定》作為系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，為后續(xù)制定不同組別和類型的系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定了基礎(chǔ)。

    《附加監(jiān)管規(guī)定》明確了系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，加強(qiáng)了宏觀審慎管理。借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，建立附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。

    其中，要求系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組組內(nèi)的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

    針對附加資本對系統(tǒng)重要性銀行的影響，王一峰認(rèn)為，距國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）最高組別9%的核心一級資本充足率要求，六大行具有相對充足的安全邊際；但部分股份制銀行如果得分較高，則資本管理壓力會相對較大。

    《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確系統(tǒng)重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為其附加資本要求的50%，由一級資本滿足。

    流動性和大額風(fēng)險(xiǎn)暴露要求方面，《附加監(jiān)管規(guī)定》明確，人民銀行會同銀保監(jiān)會基于對實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的判斷，對高得分組別系統(tǒng)重要性銀行的流動性和大額風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果提出附加監(jiān)管要求，報(bào)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會審議后實(shí)施。

    王一峰認(rèn)為，若后續(xù)監(jiān)管對高得分組別D-SIBs銀行賦予更嚴(yán)格的流動性監(jiān)管要求，將促使銀行加強(qiáng)一般性存款特別是核心存款的吸收力度，降低同業(yè)負(fù)債占比，并進(jìn)一步拉長同業(yè)負(fù)債久期，確保流動性指標(biāo)的穩(wěn)定。

    此外，《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確，首次進(jìn)入系統(tǒng)重要性銀行名單的銀行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和管理狀況，按照人民銀行、銀保監(jiān)會的要求，制定集團(tuán)層面的恢復(fù)計(jì)劃與處置計(jì)劃，并于下一年度8月底前提交危機(jī)管理小組審查。

    其中，恢復(fù)計(jì)劃詳細(xì)說明銀行在持續(xù)經(jīng)營能力出現(xiàn)問題等壓力情景下，如何通過實(shí)施該方案恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。處置計(jì)劃詳細(xì)說明銀行在無法持續(xù)經(jīng)營時(shí)，如何通過實(shí)施該方案安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。