上交所修訂指數(shù)基金開發(fā)指引 提高基金市場(chǎng)與國(guó)家戰(zhàn)略契合度

    本報(bào)記者 吳曉璐

    5月18日，上交所修訂《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)》（以下簡(jiǎn)稱《指數(shù)基金開發(fā)指引》）條款，自2022年5月19日起施行。

    上交所表示，為進(jìn)一步提高基金市場(chǎng)與國(guó)家戰(zhàn)略、市場(chǎng)需求之間的契合度，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上交所對(duì)《指數(shù)基金開發(fā)指引》有關(guān)條款進(jìn)行了修訂，明確對(duì)于符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)指數(shù)基金開發(fā)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，可予以指數(shù)發(fā)布時(shí)間的豁免。

    相應(yīng)，《指數(shù)基金開發(fā)指引》第四條修改為：基金管理人擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

    （一）標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

    （二）標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過60%；

    （三）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的指數(shù)除外；

    （四）權(quán)重占比合計(jì)90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

    前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個(gè)市場(chǎng)或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過30%。

    基金管理人申請(qǐng)開發(fā)債券指數(shù)基金，其標(biāo)的指數(shù)應(yīng)當(dāng)符合本條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)要求，利率債（含國(guó)債、地方政府債、政策性金融債）指數(shù)基金不適用前述要求。

    本指引施行前已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不適用本條規(guī)定。

    據(jù)記者梳理，此次修改將第（三）項(xiàng)要求中“發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的指數(shù)基金，其指數(shù)發(fā)布時(shí)間要求可適當(dāng)放寬”，改為“標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于6個(gè)月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的指數(shù)除外”。

（編輯 張偉）