證監(jiān)會將6家券商納入首批并表監(jiān)管試點范圍 試點機構(gòu)將試行更為靈活的風控指標體系

    本報記者 侯捷寧

    3月27日，證監(jiān)會有關(guān)部門負責人接受記者采訪時表示，經(jīng)行業(yè)互評和外部專家評審，證監(jiān)會決定將中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安證券公司納入首批并表監(jiān)管試點范圍。此外，證監(jiān)會將持續(xù)跟蹤、評估試點效果，始終秉持審慎監(jiān)管理念，合理、穩(wěn)步推進試點進程。

    據(jù)該負責人介紹，近年來，境內(nèi)資本市場持續(xù)發(fā)展，部分證券公司逐步出現(xiàn)集團化經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢，有必要將行業(yè)風險管控邊界從母公司層面擴展至合并報表視角，以利于更全面、及時、有效地評估風險，促使行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。在當前疫情環(huán)境下，也有利于中介機構(gòu)更好服務(wù)資本市場和實體經(jīng)濟。2016年6月，證監(jiān)會修訂了《證券公司風險控制指標管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》），要求證券公司建立全面風險管理體系，并提出推動并表監(jiān)管的中期安排。2017年4月，根據(jù)部分證券公司申請，證監(jiān)會啟動證券行業(yè)并表監(jiān)管試點前期工作。

    兩年來，相關(guān)證券公司持續(xù)加大投入，健全風險管理體系，完善風險管理系統(tǒng)，梳理風險管理流程，儲備風險管理人才。2018年9月、2019年11月，經(jīng)行業(yè)互評和外部專家評審，中金公司、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、國泰君安6家證券公司已基本建立能夠有效覆蓋各類風險、各業(yè)務(wù)條線、各子孫公司的全面風險管理體系，初步具備實施并表監(jiān)管條件。證監(jiān)會決定將上述6家證券公司納入首批并表監(jiān)管試點范圍。

    上述負責人表示，證監(jiān)會將根據(jù)《風控辦法》規(guī)定，逐步允許參與試點機構(gòu)試行更為靈活的風控指標體系。初期，綜合考慮試點機構(gòu)對外投資資本占用情況，對試點機構(gòu)母公司風險資本準備計算系數(shù)由0.7調(diào)降至0.5，表內(nèi)外資產(chǎn)總額計算系數(shù)由1降至0.7；同時持續(xù)監(jiān)測試點機構(gòu)已建立風控體系運行及合并風控指標信息的有效性。待相關(guān)機制運行成熟后，逐步過渡至直接基于合并報表實施風控指標監(jiān)管。

（編輯 孫倩）