現(xiàn)場檢查“全覆蓋” 券商風控監(jiān)管趨嚴

    中國證券報記者日前獲悉，證監(jiān)會近期對16家證券公司全面風險管理落實情況開展了現(xiàn)場檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，被檢查公司在落實全面風險管理要求上主要存在風險管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點”、對業(yè)務風險的識別和管控能力有待提升等五大類問題。證監(jiān)會表示，將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查，并適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，將依法嚴肅處理。

    主要發(fā)現(xiàn)五類問題

    證監(jiān)會此次現(xiàn)場檢查主要發(fā)現(xiàn)五大類問題。一是風險管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點”。一方面，機構(gòu)覆蓋不完全，部分券商的風險管理系統(tǒng)存在尚未覆蓋全部子公司等問題；另一方面，風險覆蓋不到位，部分券商對于聲譽風險、操作風險關注不足，個別券商子公司或分支機構(gòu)發(fā)生操作風險后，時隔數(shù)日甚至月余才上報。

    二是對業(yè)務風險的識別和管控能力有待提升。具體體現(xiàn)在三個方面：一是融資類業(yè)務信用風險管控不足，個別券商授信管理不審慎；二是債券交易風險監(jiān)測有效性不足，部分券商債券交易白名單僅依賴外部評級體系；三是資產(chǎn)管理業(yè)務關聯(lián)交易管控不到位。

    三是風險監(jiān)測、計量機制不健全。部分券商在風險計量模型的設計、應用、參數(shù)設定、定期回溯等方面存在瑕疵；部分券商存在壓力測試不到位等問題；部分券商場外衍生品風控指標體系和限額管理精細度不足；部分券商存在業(yè)務數(shù)據(jù)錄入錯誤導致指標異常；還有部分券商存在風險報告漏記風險事件、報送流程不規(guī)范（通過個人微信報送）等問題。

    四是境外子公司風險管控不到位。具體體現(xiàn)為三個方面：一是部分券商風控系統(tǒng)未實現(xiàn)對香港子公司全部業(yè)務的覆蓋；二是風險報告機制不完善，部分券商境外子公司主要通過定期郵件報送等方式向母公司反饋業(yè)務運行及風險情況，報告時效性不足、分析缺乏深度；三是個別券商香港子公司附屬公司仍持有效的放債人牌照，違規(guī)對到期合約予以展期。

    五是支持保障各項措施未有效執(zhí)行。一方面，制度更新落實不到位，部分券商存在風險管理制度不夠細化或未及時更新、未按要求對全面風險管理情況開展專項審計等情況。另一方面，風控人才儲備不足，部分券商風險管理部門具備3年以上有關領域工作經(jīng)歷人員占公司總部員工比例低于2%。此外，薪酬考核機制未達標，部分券商業(yè)務部門風控人員未體現(xiàn)首席風險官不低于50%的考核權(quán)重、風險管理部門部分員工的年度薪酬收入總額低于公司總部業(yè)務及業(yè)務管理部門同職級人員的平均水平。

    將實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查

    證監(jiān)會此次現(xiàn)場檢查重點關注證券公司落實全面風險管理的有效性，包括風險管理水平與業(yè)務的適配度，風險計量模型和監(jiān)測分析的可靠性，風險限額和管控機制的執(zhí)行力，風險預警、報告、反饋、應對、處置鏈條的完備性等，并對風險個案頻發(fā)的證券公司信用類業(yè)務、自營債券交易、境外子公司管控情況等領域給予了特別關注。

    證監(jiān)會表示，整體而言，絕大部分被檢查券商都積極落實《證券公司風險控制指標管理辦法》（下稱《辦法》）《證券公司全面風險管理規(guī)范》相關要求，持續(xù)完善風險管理組織架構(gòu)，初步建立了與公司業(yè)務發(fā)展情況相適應的全面風險管理體系。但在檢查中也發(fā)現(xiàn)，部分券商雖然在主觀上已經(jīng)逐步形成了全面風險管理意識，但客觀上的全面風險管理能力卻還有所欠缺，尤其是對部分高風險業(yè)務、子孫公司的風險管控思路還停留在“定制度”的初級階段；部分公司風險管理能力與其業(yè)務發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)出一定程度的不匹配，導致風險事件易發(fā)頻發(fā)。

    針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，證監(jiān)會按照“風控能力與業(yè)務發(fā)展水平相適應”的原則和分類監(jiān)管思路，綜合考慮各家公司的違規(guī)情節(jié)、后果和性質(zhì)，對涉及違規(guī)的公司依法采取不同種類的行政監(jiān)管措施。同時，依據(jù)《辦法》有關規(guī)定，上調(diào)了部分證券公司對應高風險業(yè)務的風控指標計算標準，直至相關問題整改完成。

    下一階段，證監(jiān)會將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查，并適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，將依法嚴肅處理。