量化私募基金月度運(yùn)行報(bào)表上線

    近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱中基協(xié)）向私募基金管理人發(fā)布了《關(guān)于上線“量化私募基金運(yùn)行報(bào)表”的通知》?！锻ㄖ钒l(fā)布后，量化私募基金管理人報(bào)送運(yùn)行數(shù)據(jù)的頻率將從季度提高到月度。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次運(yùn)行報(bào)表上線能夠加強(qiáng)對市場上量化私募情況的整體摸排，對后續(xù)數(shù)據(jù)監(jiān)測和行業(yè)監(jiān)管具有積極作用。

    從內(nèi)容來看，《通知》主要包含三個關(guān)鍵內(nèi)容：一是中基協(xié)將于2021年11月1日上線“量化私募基金運(yùn)行報(bào)表”月度報(bào)表；二是首批報(bào)送任務(wù)時間節(jié)點(diǎn)為2021年11月15日前（含），相關(guān)管理人需及時完成，此后于每月結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)（含）完成報(bào)送任務(wù)；三是不報(bào)送或逾期報(bào)送達(dá)到兩次及以上的管理人，將被列入信息報(bào)送異常機(jī)構(gòu)，協(xié)會將予以公示，并視情況進(jìn)一步采取自律措施。

    據(jù)記者拿到的報(bào)表來看，量化私募管理人監(jiān)測報(bào)表分為兩張。

    一是管理人基本信息表，內(nèi)容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數(shù)量、管理基金規(guī)模、是否存在境外關(guān)聯(lián)方或子公司、境外關(guān)聯(lián)方和子公司名稱、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金總資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金凈資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司投資境內(nèi)股票交易服務(wù)商名稱、管理人需要說明的其他問題。

    二是量化基金統(tǒng)計(jì)表，內(nèi)容包括基金基本信息、策略、凈值表現(xiàn)、投資情況、申贖情況等，涵蓋了量化主輔策略、股票投資金額、日均持有股票數(shù)量、日均股票成交金額（單邊）等更加細(xì)分的指標(biāo)。

    據(jù)了解，此前私募量化是按照季度報(bào)送運(yùn)行情況，根據(jù)此次《通知》的要求，相當(dāng)于將報(bào)送頻率提高至月度。滬上某百億級量化私募人士表示，此次運(yùn)行報(bào)表上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續(xù)有效監(jiān)管、量化投資的健康發(fā)展具有積極作用。

    另一位量化私募人士則認(rèn)為，相比過去，當(dāng)前需要報(bào)送的內(nèi)容更為詳細(xì)，進(jìn)一步完善了私募基金信息監(jiān)測體系。“這次主要是對報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和細(xì)化，新增了交易性特征等數(shù)據(jù)，對私募的運(yùn)行無實(shí)質(zhì)影響。”