證監(jiān)會強化對期貨市場程序化交易的全過程監(jiān)管

    本報訊 （記者毛藝融）1月17日，為落實《期貨和衍生品法》《關于加強監(jiān)管防范風險促進期貨市場高質量發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2024〕47號）要求，加強期貨市場程序化交易監(jiān)管，規(guī)范程序化交易行為，維護期貨交易秩序和市場公平，中國證監(jiān)會起草了《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）（征求意見稿）》（以下簡稱《管理規(guī)定》），向社會公開征求意見。

    從起草背景來看，根據交易頻率不同，程序化交易可分為高頻交易和中低頻交易。伴隨著信息技術的進步，高頻交易在全球興起，近年來發(fā)展較快?！镀谪浐脱苌贩ā返诙粭l規(guī)定，通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易的，應當符合國務院期貨監(jiān)督管理機構的規(guī)定，并向期貨交易場所報告，不得影響期貨交易場所系統安全或者正常交易秩序。

    證監(jiān)會高度重視期貨市場程序化交易監(jiān)管，多措并舉，已采取一系列措施，包括建立程序化交易報備制度、實施申報收費制度、建立健全監(jiān)測監(jiān)控指標體系、加強異常交易行為管理等。為落實好《期貨和衍生品法》要求，證監(jiān)會在總結前期監(jiān)管實踐的基礎上，堅持“趨利避害、突出公平、從嚴監(jiān)管、規(guī)范發(fā)展”的原則，研究起草了《管理規(guī)定》。

    《管理規(guī)定》緊緊圍繞強監(jiān)管、防風險、促高質量發(fā)展的主線，強化對期貨市場程序化交易的全過程監(jiān)管。一是明確程序化交易的定義和總體要求。二是明確程序化交易報告要求。三是加強系統接入管理。四是加強主機托管與席位管理。五是明確交易監(jiān)測與風險管理要求。六是明確監(jiān)督管理安排。七是明確對相關主體的適用安排。

    證監(jiān)會表示，將根據公開征求意見情況對《管理規(guī)定》進一步修改完善，履行相關程序后發(fā)布實施。