外匯交易中心：終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品 支持掛鉤新國際基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品

    記者1月4日自外匯交易中心獲悉，CFETS外匯交易系統(tǒng)關(guān)于部分倫敦同業(yè)拆借利率（LIBOR）利率終止已作出相關(guān)安排。

    公告表示，倫敦同業(yè)拆借利率（LIBOR）部分幣種和期限利率于2021年12月31日后終止，為適應(yīng)國際基準(zhǔn)利率體系變革，做好新舊基準(zhǔn)利率平穩(wěn)更替，交易中心積極做好外匯交易系統(tǒng)相關(guān)安排，請銀行間外匯市場會員做好交易銜接和存續(xù)交易處理。

    一是終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品。對2021年12月31日后終止報價的歐元、英鎊、日元，以及1周和2個月期美元LIBOR，交易中心外匯交易系統(tǒng)、即時通訊工具iDeal等系統(tǒng)于2022年1月4日起終止使用其作為銀行間人民幣外匯貨幣掉期、外幣對貨幣掉期和外幣利率互換交易品種的浮動利率基準(zhǔn)。

    二是支持掛鉤新國際基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品。2020年4月20日起，外匯交易系統(tǒng)、即時通訊工具iDeal等系統(tǒng)已支持掛鉤美元擔(dān)保隔夜融資利率（SOFR）、英鎊隔夜指數(shù)平均值（SONIA）、歐元短期利率（ESTR）、東京隔夜平均利率（TONAR）等新國際基準(zhǔn)利率的貨幣掉期和外幣利率互換；2021年8月23起，外匯交易系統(tǒng)已支持掛鉤SOFR的浮動利率外幣拆借。

    三是提供存續(xù)交易基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換服務(wù)。2021年11月1日起，外匯交易系統(tǒng)已提供掛鉤LIBOR的存續(xù)交易（包括貨幣掉期、外幣利率互換等）基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換服務(wù)，交易雙方對后備利率、基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換生效日、付息日及息差等交易要素的調(diào)整通過系統(tǒng)達(dá)成一致后，外匯交易系統(tǒng)將自動更新成交單。

    下一步，交易中心將持續(xù)跟蹤國際市場基準(zhǔn)利率改革進(jìn)展，接軌國際慣例，提供新基準(zhǔn)利率計息和付息等更多便利交易的增值服務(wù)，加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維管理，做好新舊基準(zhǔn)利率平穩(wěn)更替的業(yè)務(wù)技術(shù)保障。