主板投資入市手冊（二十一）：異常交易實時監(jiān)控（一）

    1.投資者參與主板股票交易，交易行為應符合哪些規(guī)范要求？

    答：投資者參與主板股票交易，應當遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則的規(guī)定和證券交易委托協(xié)議的約定，不得實施異常交易行為，影響股票交易正常秩序。

    2.主板投資者異常交易行為，包括哪些類型？

    答：投資者的主板股票異常交易行為包括以下類型：

    （1）虛假申報；

    （2）拉抬打壓股價；

    （3）維持漲（跌）幅限制價格；

    （4）自買自賣或者互為對手方交易；

    （5）嚴重異常波動股票申報速率異常；

    （6）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或者深交所業(yè)務規(guī)則的其他異常交易行為。

    3.深交所如何認定主板投資者的異常交易行為？

    答：深交所將結合申報數(shù)量和頻率、股票交易規(guī)模、市場占比、價格波動情況、股票基本面、上市公司重大信息和市場整體走勢等因素進行定性與定量分析，對主板投資者的異常交易行為進行認定。投資者的主板股票交易行為雖未達到相關監(jiān)控指標，但接近指標且多次實施同類型交易行為的，深交所可將其認定為相應類型的異常交易行為。此外，深交所可以根據(jù)市場情況，調(diào)整主板股票異常交易行為監(jiān)控標準。

    4.認定主板投資者異常交易行為時，如何計算涉嫌關聯(lián)賬戶的相關監(jiān)控指標？

    答：投資者以本人名義開立或者由同一投資者實際控制的單個或者多個普通證券賬戶、信用證券賬戶以及其他涉嫌關聯(lián)的證券賬戶（組）的，在認定主板投資者異常交易行為時，對申報數(shù)量、申報金額、成交數(shù)量、成交金額及占比等合并計算。

    5.當主板投資者同時存在買、賣兩個方向的申報或者成交時，如何計算異常交易行為的監(jiān)控指標？

    答：主板投資者同時存在買、賣兩個方向的申報或者成交時，按照單個方向分別計算相關申報數(shù)量、申報金額、成交數(shù)量、成交金額、全市場申報總量等指標。