主板投資入市手冊（二十二）：異常交易實時監(jiān)控（二）

    編者按：為幫助投資者充分了解深市主板改革后的相關(guān)規(guī)則變化和投資風險點，深交所投資者服務(wù)部推出《主板投資入市手冊》。下面讓我們一起來看看“異常交易實時監(jiān)控”相關(guān)內(nèi)容。

    1.什么是主板股票交易中的虛假申報？

    答：主板股票交易中的虛假申報，是指投資者不以成交為目的，通過大量申報并撤銷等行為，引誘、誤導或者影響其他投資者正常交易決策的異常交易行為。

    2.在開盤集合競價階段，主板投資者哪些涉嫌虛假申報的交易行為將受到深交所重點監(jiān)控？

    答：在開盤集合競價階段，主板投資者同時存在以下情形的，將受到深交所的重點監(jiān)控：

    （1）主板風險警示股票以偏離前收盤價3%以上的價格，或者其他股票以偏離前收盤價5%以上的價格申報買入或者賣出；

    （2）累計申報數(shù)量或者金額較大；

    （3）累計申報數(shù)量占市場同方向申報總量的比例較高；

    （4）累計撤銷申報數(shù)量占累計申報數(shù)量的50%以上；

    （5）以低于申報買入價格反向申報賣出或者以高于申報賣出價格反向申報買入；

    （6）主板風險警示股票開盤集合競價虛擬參考價漲（跌）幅3%以上，或者其他股票開盤集合競價虛擬參考價漲（跌）幅5%以上。

    3.在連續(xù)競價階段，主板投資者哪些涉嫌虛假申報交易行為將受到深交所重點監(jiān)控？

    答：（1）涉嫌盤中虛假申報。

    在連續(xù)競價階段，主板投資者同時存在下列情形的，將受到深交所重點監(jiān)控：

    ①最優(yōu)5檔內(nèi)申報買入或者賣出；

    ②單筆申報后，在實時最優(yōu)5檔內(nèi)累計剩余有效申報數(shù)量或者金額巨大，且占市場同方向最優(yōu)5檔剩余有效申報總量的比例較高；

    ③滿足上述情形的申報發(fā)生多次；

    ④申報后撤銷申報，且累計撤銷申報數(shù)量占同方向累計申報數(shù)量的50%以上；

    ⑤存在反向賣出（買入）成交。

    （2）涉嫌漲（跌）幅限制價格虛假申報。

    在連續(xù)競價階段，主板投資者2次以上同時存在下列情形的，將受到深交所重點監(jiān)控：

    ①股票交易價格處于漲（跌）幅限制狀態(tài)；

    ②單筆以漲（跌）幅限制價格申報后，在該價格剩余有效申報數(shù)量或者金額巨大，且占市場該價格剩余有效申報總量的比例較高；

    ③單筆撤銷以漲（跌）幅限制價格的申報后，在漲（跌）幅限制價格的累計撤銷申報數(shù)量占以該價格累計申報數(shù)量的50%以上。